扶墙老师说

一个架构士的思考与沉淀





1 自己做操盘手 ;-)

1.1 总体参考数据

1.2 Forex(外汇)

  1. 招商银行外币兑换计算器
  2. CNY/JPY/USD/EUR
  3. 中国人民银行总行外汇牌价
  4. 美元指数 - DINIW

1.3 Stock(股票)

  1. http://finance.qq.com/stock/
  2. http://quote.hexun.com/
  3. 东方财富网行情中心
  4. 巨潮资讯
  5. 上海证券交易所
  6. 深圳证券交易所

1.3.1 OTC

  1. 上海股权托管交易中心
  2. 聚募

1.4 Gold(贵金属)

  1. http://gold.hexun.com/hjxh/

1.5 Real Estate(不动产)

1.6 Bond(债券)

集思录

1.6.1 可转债(Convertible Bond)

集思录-可转债列表

  1. 我国目前交易的可转债面值为100元,交易单位为“手”,十张可转债为“一手”,1000元起就可交易。
  2. T+0回转交易
  3. 可转债价格不存在涨跌停板限制
  4. 收益(集思录债券/可转债收益率的计算方法)
    • 利息收益(债权属性)
      • 持有到期
    • 交易收益(期权收益)
      • 卖掉债权,获取差价收益
      • 转股, 获取股票上涨收益

1.6.2 P2P

满标交割

1.7 Fund(基金)

货币基金,债券基金,股票基金,混合基金

1.7.1 美ETFs

  1. SPDR:Standard & Poor’s Depositary Receipt,由State Street Global Markets发行,跟踪S&P大盘和行业指数。其中最著名的是SPY(跟踪S&P 500大型股指数)和GLD(跟踪黄金现货价格)。另外还有多支行业SPDR,比较活跃的有金融行业的XLF和能源行业的XLE。
  2. iShares:由BlackRock黑石集团(又称贝莱德)管理,在十几个国家和地区的证券交易所发行ETF,产品种类极其丰富。其中最著名的是EEM(代表新兴市场指数)和IVV(跟踪S&P 500指数)。
  3. PowerShares:这个系列也是种类繁多,最著名的ETF是QQQ (跟踪NASDAQ-100科技股指数)和UUP(跟踪美元汇率价格)。
  4. Vanguard:美国最大的共同基金发行公司The Vanguard Group也不甘寂寞,最近投身到ETF市场,以超低的管理费抢夺其它公司的市场份额。其最著名的ETF包括VWO(跟踪新兴市场指数)和VTI(跟踪美股的Wilshire 5000整体市场指数)。

1.7.1.1 参考资料

  1. ETF股票指数基金介绍
  2. 双倍回报和三倍回报的ETF基金
  3. 北美股市反向ETF和杠杆ETF列表

1.7.2 货币基金

货币基金通常的A级和B级, 一般以1000万或者500万为界, 以上为B级, 以下为A级, 相对来说, B级管理费较A级低, 收益率也相对高一些, 资金散户因为资金量门槛,一般只能买A级基金。

1.7.3 债券基金 A B C

A/B/C类区别主要体现在申购费和申购方式上, A类一般代表前端收费, B类后端收费, C类不收申购费,但会换个名头收“销售服务费”,且逐日收取。

1.7.4 分级基金(Structured Fund)

分级基金是在普通基金的基础上衍生的一种基金, 普通基金的份额作为母基金份额,可以申购和赎回,但是母基金份额可以分拆为不同类型的份额, 比如A份额(固定收益份额)和B份额(杠杆收益份额), 不同份额分别上市交易。

拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金。

1.7.4.1 A份额和B份额

分级基金的母基金份额可以进行分拆和合并, 分拆是指“基金份额持有人将其持有的每两份母基金的场内份额申请转换成一份A份额 与一份B份额 的行为。”, 合并指“基金份额持有人将其持有的每一份 A份额 与一份B份额 进行配对申请转换成两份分级基金的场内份额的行为。”

母基金份额只能申购和赎回,分拆的A份额和B份额则只能交易,不能申购和赎回。

1.7.4.2 分级模式

  1. 融资分级模式, 即上面提到的A份额和B份额分级模式,由固定收益份额和杠杆份额组成, 一般是股票或者债券分级基金分级模式;
  2. 多空分级模式, 一般是货币分级基金, 由杠杆份额B和反向杠杆C份额组成;

1.7.4.3 分级期限

  1. 永续型
  2. 有期限型, 到期折算为母基金份额循环或者转LOF基金

1.7.4.4 分级基金参考资料

  1. 干货:分级基金基础和套利介绍
  2. 分级基金
  3. 信诚中证800金融指数分级:A份额与B份额上市交易公告书
    • 信诚金融的申购与赎回: 本基金合同生效后, 信诚金融(母基金)接受场外与场内申购和赎回; 800 金融 A、800 金融 B (份额)只上市交易, 不接受申购和赎回。

  4. 分级基金@百度百科 ****
  5. 什么是分级基金

1.7.5 LOF基金(Listed Open-Ended Fund, 上市型开放式基金)

上市型开放式基金发行结束后,投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额,也可以在交易所买卖该基金。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额,想要上网抛出,须办理一定的转托管手续;同样,如果是在交易所网上买进的基金份额,想要在指定网点赎回,也要办理一定的转托管手续。

开放式基金场外交易采用未知价交易,T+1日交易确认,申购的份额T+2日才能赎回,赎回的金额T+3日才从基金公司划出,需要经过托管银行、代销商划转,投资者最迟T+7日才能收到赎回款。

基金代码均由六位阿拉伯数字组成,前两位数字用“16”或“15”标识

1.7.6 ETF(Exchange Traded Fund, 交易所交易基金)

交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额,不过,申购赎回必须以一揽子股票换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制,投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。

ETF可以分为指数基金和积极管理型基金,国外绝大多数ETF是指数基金。ETF指数基金代表一揽子股票的所有权, ETF在赎回的时候,投资者拿到的不是现金,而是一揽子股票.

1.8 信托

1.9 理财产品

理财产品类似于一种协议存款

  1. 银行理财产品风险等级说明:R1/R2/R3/R4/R5 - 转载